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期权周报:壹周行情

时间:2019-09-29 12:05来源:原创 作者:locoy 点击:
截止20190331华夏季上证50ETF规模条约444亿元,周二收于2.928,上涨幅条约1.667%。上周条要两个买进卖日尽成提交额条约49.8亿元,最新的份额统计条约169亿份(上周五条约172亿份)。 50ETF期权: 上

  截止20190331华夏季上证50ETF规模条约444亿元,周二收于2.928,上涨幅条约1.667%。上周条要两个买进卖日尽成提交额条约49.8亿元,最新的份额统计条约169亿份(上周五条约172亿份)。

  50ETF期权:

  上证50ETF期权壹周尽成提交额条约34.23亿元,就中认购和认沽期权壹周尽成提交量区别条约253.99万张和210.01万张。认购的最新持仓条约158.02万张,认沽的最新持仓条约140.30万张。

  从加以权P/C比比值中却以看出产,壹符合条约的比比值值邑父亲于1;P/C比比值和50ETF相相干数的对立值较上周变募化不父亲,最新的系数为-0.25611。Gamma值在不一合条约间摆荡较父亲,Gamma值比较父亲的合条约集儿子合内行权价2.90-2.95左近。最父亲杠杆比比值的认购合条约是[50ETF购5月3.10]27.57,最父亲的认沽合条约[50ETF沽5月2.80]杠杆比比值是-31.89。

  上证50ETF度过去30天,60天和90天的历史摆荡比值区别为22.22%,26.78%和23.75%。活触动性较高的当月认购合条约凹隐含摆荡比值均值条约25.8%,对应认沽合条约的凹隐含摆荡比值均值条约23.8%。

  战微展望:

  根据平价公式运用活触动性较父亲的合条约(当月行权价=2.90)和周二的认购和认沽期权的收盘价,还拥有SHIBOR壹个月的利比值干为无风险利比值,结实露示即兴实上不存放在平价套利的时间。

  商品期权:

  在商品期权市场,天然橡胶期权尽成提交了条约1.26万张,铜期权尽成提交了条约3.53万张,棉花期权尽成提交了条约3.36万张,白糖期权尽成提交了条约11.45万张,玉米期权尽成提交了条约2.68万张,豆粕期权尽成提交了条约10.76万张。

  风险提示:本报告经度过对历史数据终止剖析、建模、说皓与回测,鉴于市场具拥有不决定性,所拥有结实但在统计意思下拥有望得到良好投资效实,历史数据不代表不到来业绩,敬请广阔投资者剩意战微违反灵的风险。

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